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保监会要求保险公司进行规定情景下的资产配置压力测试

发布时间:2020-07-13 12:51:53 阅读: 来源:货车厂家

摘要:国内保监会周五发布印发《关于加强保险公司资产配置审慎性监管有关事项的通知》。以兰州银屑病专科医院下称之为《通知》。

《通知》设定标准划定了需要提交压力挑战报告的公司范围,并且要求公司进行规定情景下的资产配置压力挑战。保监会将对公司资产负债管理和压力挑战情况进行审慎性评估,并视情况采取监管措施。

《通知》的主要内容包括三个方面。一是设定标准,划定需要提交压力挑战报告的公司范围。二是开展资产配置压力挑战。要求公司进行规定情景下的资产配置压力挑战,评估对资产收益率、现金流和偿付能力的影响。三是加强审慎性评估和后续监管。保监会对公司资产负债管理和压力挑战情况进行审慎性评估,并视情况采取监管措施。

保监会表示,《通知》的发布,有利于建立保险资产配置风险排查和预警机制,有利于促进保险公司稳健经营,防范资产负债错配风险和流动性风险。下一步,保监会将持续研究相关配套措施,推动保险公司加强资产负债管理,实现资产负债管理由软约束向硬约束转变。

根据11月出炉的根据征求意见稿,符合以下情形的保险公司,应进行资产配置压力挑战,并提交压力挑战报告:财险公司的预定收益型投资保险产品账户,投资金余额占上季度末总资产比例超过30%,且公司资产配置中股权、不动产类资产和其他金融资产合计占上季度末总资产比例超过20%的;人身险公司负债平均持有期少于5年,且公司资产配置中股权、不动产类资产和其他金融资产合计占上季度末总资产比例超过牛皮癣的相关图片20%的;人身险公司的一般型、分红型、万能型保险产品账户,账户资产收益率小于保险产品资金成本的。

保监会在随后的答记者问上表示,《通知》制定的背景是守住不发生系统性风险的底线。当前保险公司资产配置方面,一些潜在的风险和问题值得重视。一是利率下行可能带来成本收益错配和利差损风险。二是部分公司存在“短钱长配”现象,可能导致流动性风险。

《通知》规定压力挑战报告包括但不限于以下方面:

一是对相关账户资产负债结构和比例的描说,以及公司制定的相关保险业务发展计划和资产配置计划。主要是通过了解公司的经营建议、产品建议和资产配置建议,评估其对资产负债状况的影响。

二是填报相关账户预测期望现金流、平均持有期、成本收益情况,以及缺口和比率情况。主要是从期限分布、成本收益的角度,了解公司相关账户资产与负债的匹配程度,是对当前资产负债状况的静态评估。

三是根据宏观经济、金融市场变化和行业发展情况,设定资产配置压力挑战情形,预测单因素变动情形下,对公司当期资产收益率、利润、净资产、净现金流和偿付能力充足率的影响。

四是对于净现金流由正转负也许偿付能力充足率低于100%的情形,公司拟采取的风险管理措施和实施计划。

下一步,保监会将在《通知》的基础上,研究出台关于压力挑战信息披露、资产配置能力标准、资金账户监管等的制度规定,推动保险公司加强资产负债管理,实现资产负债管理由软约束向硬约束转变。

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