3000亿SLO未解资金面饥渴7天回购利率攀升至89dd
3000亿SLO未解资金面饥渴 7天回购利率攀升至8.9%
12月23日午间消息,央行上周连续三日3000亿资金投放并未让短期资金面得到有效缓解,银行间质押式回购市场利率和shibor均现普涨,截至11:30,7天回购利率达到8.9221%。
如上表所示,7日、14日等5个期限的回购利率均在8%以上,仅隔夜利率在5%以下,为4.9042%。
上周,货币市场流动性再度转紧,且持续恶化,资金利率普遍创下下半年的新高。央行虽继续暂停例行公开市场操作,但连续三日通过SLO注入短期流动性超过3000亿元。就周一上午银行间质押式回购市场表现看,上周SLO注资未解资金面饥渴,各个期限利率依然呈攀升态势。
周一,央行公开市场一级交易商可正常申报正逆回购及央票需求,其中逆回购期限为7天及14天,正回购期限为28天,央票仍为3个月期。
业内人士表示,此次“资金面紧张”除了商业银行面临年末考核和信息披露“冲时点”等因素外,最重要的原因依然是银行理财资金、同业资金到期产生的巨大资金接续缺口。银行日常流动性的维系,主要依赖短期理财资金和同业资金,一旦这两方面资金周转不畅、接续不上,一些银行的流动性马上就会出现问题。
上述业内人士预计,此次“钱紧”将不会重演6月的极端状况,一方面外汇占款呈连续流入格局,而6月份时外汇占款增速呈明显下降趋势,另一方面,央行已经采取措施熨平短期资金面,并承诺将视流动性余缺情况灵活运用SLO调节市场流动性。但他也提示,市场机构仍需密切注意,QE退出、春节资金需求及互联网金融等因素改变流动性格局,应该提早准备,降低杠杆比率,做好应对。
表:12月23日(周一)11:30银行间质押式回购利率情况表
回购品种
开盘利率
最高利率
最低利率
最新利率
涨跌(BP)
加权平均利率
前收盘利率
前加权平均利率
R001
4.12
9.5
4.12
4.9
-1
4.9042
4.91
4.905
R007
5.57
9.8
4.91
9.4
180
8.9221
7.6
8.2144
R014
5.98
10
5.98
8.82
144
8.8862
7.38
7.3964
R021
6.32
8.6
6.32
8.6
-140
8.0386
10
7.2321
R1M
6.58
9
6.58
8.5
90
8.5702
7.6
8.5982
R2M
6.64
8.9
6.64
8.8
-20
8.3283
9
8.4072
R3M
6.71
8.6
6.71
8
7
7.802
7.93
7.9285
R6M
7
7
7
7
-20
7
7.2
7.2352
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
注:什么是SLO?
所谓SLO,是指央行今年年初推出的短期流动性调节工具(英文全称Short-termLiquidityOperations),作为公开市场常规操作的必要补充,在银行体系流动性出现临时性波动时相机使用。
以7天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长操作期限,采用市场化利率招标方式开展操作,根据货币调控需要,综合考虑银行体系流动性供求状况、货币市场利率水平等多种因素,灵活决定该工具的操作时机、操作规模及期限品种等。
该工具原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,操作对象为公开市场业务一级交易商中具有系统重要性、资产状况良好、政策传导能力强的部分金融机构。参与机构有12家银行,分别是工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、国家开发银行、交通银行、中信银行、招商银行、光大银行、民生银行、兴业银行、浦发银行。
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